¿Qué es el valor en riesgo (VaR)?
El valor en riesgo (VaR) es una estadística que mide y cuantifica el nivel de riesgo financiero dentro de una empresa, cartera o posición durante un período de tiempo específico. Esta métrica es utilizada más comúnmente por los bancos comerciales y de inversión para determinar el alcance y la relación de ocurrencia de pérdidas potenciales en sus carteras institucionales.
Los gestores de riesgos utilizan VaR para medir y controlar el nivel de exposición al riesgo. Se pueden aplicar cálculos de VaR a posiciones específicas, carteras completas o para medir la exposición al riesgo de toda la empresa.

Objetivo del Curso
El objetivo del curso es proporcionar una presentación integral y práctica de la medición y aplicación de Value at Risk, permitiendo a los asistentes desarrollar capacidad de análisis sobre riesgo desde una perspectiva financiera, y los dotará de un sólido conocimiento sobre la valoración del riesgo, utilizando metodologías que permitan identificar, medir y gestionar los distintos riesgos financieros.

Detalles
•    Comienza: 05/11/2019 a las 19:00 horas
•    Finaliza: 28/11/2019 a las 21:00 horas
•    Duración: 8 clases (16 horas)

Modalidad: ONLINE, a través de la plataforma educativa de la BVPASA

Costo: Gs. 1.260.000

Docente: Luis Baranda, CFA